绝对收益 - 风险溢价

 

 

Gresham的绝对收益风险溢价策略采用先进的量化交易模型,减少对资产类别的关注,更多地关注投资者可以从资产类别中获得的风险溢价。 Gresham的风险溢价策略旨在孤立商品期货中的风险溢价。

Commodity Multi-Strategy (CMS)

CMS是精心设计的补充性的另类风险溢价商品策略。 投资组合构建侧重于动态风险分配,与其他资产类别和传统beta的风险溢价的相关度较低。 Gresham拥有三十多年在多元化机构商品投资组合中创造超额利润的无与伦比的经验,我们能够通过利用公司的研究工作和精湛的交易专业知识来隔离商品风险溢价。

该多元化策略集可捕获价值、收益、动量、波动以及其他离散的资产特定风险溢价。 CMS综合运用多种建模框架,包括时间序列、截面、统计套利和其他量化技术,而不是依赖任何单一方法。 持续的研究工作不断丰富投资策略组合,让CMS从传统的CTA和更传统的风险溢价策略中脱颖而出。

 

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