Risikoaufschläge

 

 

Die Absolute Return Risk Premia-Strategie von Gresham greift auf moderne, quantitative Handelsmodelle zurück, die weniger auf Anlageklassen und mehr auf die Risikoprämien abzielen, die in diesen Anlageklassen engagierte Anleger erhalten können. Die Risk Premia-Strategie von Gresham versucht, die in Warentermingeschäften enthaltenen Risikoprämien zu isolieren.

Commodity Multi-Strategy (CMS)

CMS ist eine sorgfältig erstellte Auswahl an ergänzenden alternativen Strategien mit einem Fokus auf Risikoprämien in Rohstoffmärkten. Der Portfolio-Aufbau zielt auf eine dynamische Risikoallokation ab und führt zu einer niedrigen Korrelation zu Risikoprämien in anderen Anlageklassen und herkömmlichen Beta-Faktoren. Dank der unerreichten, drei Jahrzehnte langen Erfahrung von Gresham bei der Alpha-Generierung in diversifizierten institutionellen Rohstoffportfolios können wir unter Anwendung der Forschungsergebnisse und des umfangreichen Trading-Know-hows eine größere Anzahl an Rohstoff-Risikoprämien isolieren.

Dieser diversifizierte Satz an Strategien erfasst den Wert, das Carry, das Momentum, die Volatilität sowie weitere eigenständige anlagespezifische Risikoprämien. CMS verwendet eine Vielzahl an Modellierungs-Frameworks, einschließlich Zeitreihen, Querschnitte, statistische Arbitrage sowie weitere quantitative Techniken, anstatt auf nur einen Ansatz zu vertrauen. Fortlaufende Forschungsarbeit führt zu einem wachsenden Portfolio an Strategien, dank dem sich die CMS von konventionellen CTAs und eher traditionellen Risikoprämien-Strategien abhebt.

 

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Für weitere Informationen über Investments in einer unserer Strategien wenden Sie sich bitte an Gresham unter +1 212-984-1430. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail an investorrelations@greshamllc.com


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