絶対収益 - リスクプレミアム

 

 

Greshamの絶対収益リスクプレミアム戦略は、資産クラスではなく投資家がこれらのクラスから利益を得ることができる最新リスクプレミアムに焦点を当てる最新のモデルを使用します。 Greshamのリスクプレミアム戦略は、商品先物内に存在する可能性のあるリスクプレミアムを分離します。

Commodity Multi-Strategy (CMS)

CMSは、補足的代替リスクプレミアム戦略を慎重に選択して作り上げられたものです。 ダイナミックなリスク分担に焦点を当てたポートフォリオ構築では、他の資産クラスおよび従来型ベータにおけるリスクプレミアムに対する相関関係が低くなります。 Greshamの持つ30年にわたる比類のない分散型企業商品ポートフォリオのアルファ創出経験は、当社のリサーチおよび広範な取引経験の活用によって、幅広い商品リスクプレミアムの分離を可能にします。

この一連の分散型戦略は、価値、キャリー、モメンタム、変動性、および他の個別の資産固有のリスクプレミアムを捉えます。 CMSは、ひとつのアプローチに依存するのではなく、時系列、断面、統計的裁定取引および他の定量的テクニックなどの多数のモデリングフレームワークを活用します。 継続的なリサーチにより、CMSを従来型CTAおよびそれよりももっと従来型のリスクプレミアム戦略と差別化する戦略のポートフォリオが拡大されます。

 

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当社戦略への投資に関する詳細は、お電話で+1 212-984-1430まで、またはEメールで以下までお問い合わせください。investorrelations@greshamllc.com


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